カーブフィッティングに注意

カーブフィッティングとは、過剰な最適化のことです。テクニカル分析、特にシステムトレード関連でよく目にする用語です。

テクニカル的な手法ではなく、どちらかというと気をつけなければいけないこと。バックテストをおこなう際に、カーブフィッティングに注意しなければいけません。

最適化の落とし穴

テクニカル分析を使用する前に、有効かどうかを検証するためにバックテストをおこないます。

一般的には、バックテストをおこないながら、テクニカル指標の追加や削除、変更、さらに数値を変更します。そして、利益が高くなるようにチューニングしていきます。ようするに最適化していうわけですよね。

ただ、特定期間に最適化しすぎると、現在の為替相場にまったく有効ではないテクニカル分析、トレード手法になってしまう可能性があります。

過去1年間のヒストリカルデータでバックテストをおこない、いろいろとテクニカル指標の数値を変更した結果、勝率100%で利回り数百%のトレード手法を確立した。しかし、実運用してみたところ、まったくバックテストどおりの結果にならない。これでは意味がないわけです。

バックテストのやり方でカーブフィッティングを避ける

カーブフィッティングを避けるためには、バックテストのやり方に気をつけるしかありません。

過剰に最適化しないように気をつけながら、テクニカル指標の数値を変更することは不可能です。これ以上、結果が良くなると過剰だという判断はできません。勝率が何%以上、利回りが何%以上はダメという基準はないので。

そのため、複数期間でバックテストをおこなうようにしましょう。まず、直近1年間でバックテストをおこなったら、その次はさらに前の1年間でバックテストをおこなう。

別の期間でテストすると思わしくない結果になれば、また最初からやり直し。それぞれで満足のいく結果が出れば、実運用に耐えれるトレード手法だと。そう判断して良いかと思います。