FXが確率論である理由

通常のFXトレード(スポット取引)は、単純なプラスマイナスの世界です。拠って、トレード損益のシミュレーションは、基本的な確率論(数理統計学)~期待値の計算が適用できます。

一定期間のトレードの期待値は、トレード1回当りの期待値 x トレード回数 となります。トレード時間・体力気力の制限が無ければ、その数値の最大値が、より優れたトレードとなります。トレードのタイムスパンがより短いと、1回当りの期待値が減少します。

トレードのタイムスパンとリスクの相関をシミュレーションすると、1日数回程度の通常のデイトレード (主に1時間足チャートを使用) が、より高期待値 ≒ 低リスクとなります。

より長いタイムスパンの模索

デイトレードにおいては、1日数回程度のトレード回数が、P/L 比 と期待値のバランスが良好です。

通常のデイトレードから、タイムスパンを伸ばした中長期トレードになると、マーケットノイズ が平均ボラテリティと比較してやや大きく、(S/N 比が大) 通常のデイトレードに比較し、損益の分布が拡大しやすくなります。

ストップライン (平均損失) と期待値

マーケットノイズを避ける為に、ストップラインをやや深めに取り、勝率を上げて、同じ期待値を維持することも可能です。勝率 50~60% 前後 が良好です。

逆ナンピン (ピラミッド) の効果  etc

評価益のある(事前に予測した通りにレートが動いている)時だけ取引高を増やす、逆ナンピン(ピラミッティング)売買も有効です。不測のドローダウンに強く(メンタルのダメージも少ない)、損益の分布も安定します。

但し、資金効率はやや悪くなること(マーケットノイズも影響)、トレードが煩雑になる等のデメリットもあります。