通常のＦXトレード（スポット取引）は、単純なプラスマイナスの世界です。拠って、トレード損益のシミュレーションは、基本的な確率論（数理統計学）～期待値の計算が適用できます。
一定期間のトレードの期待値は、トレード１回当りの期待値 x トレード回数 となります。トレード時間・体力気力の制限が無ければ、その数値の最大値が、より優れたトレードとなります。トレードのタイムスパンがより短いと、１回当りの期待値が減少します。
トレードのタイムスパンとリスクの相関をシミュレーションすると、１日数回程度の通常のデイトレード （主に１時間足チャートを使用） が、より高期待値 ≒ 低リスクとなります。
より長いタイムスパンの模索
デイトレードにおいては、１日数回程度のトレード回数が、P/L 比 と期待値のバランスが良好です。
通常のデイトレードから、タイムスパンを伸ばした中長期トレードになると、マーケットノイズ が平均ボラテリティと比較してやや大きく、（S/N 比が大） 通常のデイトレードに比較し、損益の分布が拡大しやすくなります。
ストップライン （平均損失） と期待値
マーケットノイズを避ける為に、ストップラインをやや深めに取り、勝率を上げて、同じ期待値を維持することも可能です。勝率 ５０～６０％ 前後 が良好です。
逆ナンピン （ピラミッド） の効果 etc
評価益のある（事前に予測した通りにレートが動いている）時だけ取引高を増やす、逆ナンピン（ピラミッティング）売買も有効です。不測のドローダウンに強く（メンタルのダメージも少ない）、損益の分布も安定します。
但し、資金効率はやや悪くなること（マーケットノイズも影響）、トレードが煩雑になる等のデメリットもあります。
